Fundamentals: “De Unieke Diversificatie”

Dit onderzoek analyseert de prestaties en het risicobeheer van Nederlandse crypto vermogensbeheerders. Gezien de volatiliteit van crypto is het begrijpen van portefeuille prestaties onder verschillende marktomstandigheden essentieel voor het maken van beslissingen. Deze studie kijkt naar rendementen, risico maatstaven en vergelijkingen met de benchmark om strategische effectiviteit en best-practices in vermogensbeheer bloot te leggen, en hiermee belangrijke inzichten verschaft voor investeerders.

Download het volledige artikel onderaan deze pagina.

Belangrijkste bevindingen

• Prestatieverschillen tussen vermogensbeheerders: De analyse toont significante verschillen in prestaties tussen Nederlandse crypto vermogensbeheerders. Rendementen sinds januari 2024 varieerden van Blockrise's 88,52% tot HODL's 14,83%, wat verschillende niveaus van effectiviteit in portefeuillestrategie en marktblootstelling laat zien.
• Risicogecorrigeerde resultaten: Sharpe-, Sortino- en Treynor-ratio's tonen aan dat risicogecorrigeerde prestaties een cruciale onderscheidende factor zijn. Terwijl de meeste beheerders moeite hadden om de standaard Sharpe-ratio van 1,0 te overtreffen, wist Blockrise hogere metrics te behalen, wat effectief risicobeheer en rendementsoptimalisatie weerspiegelt.
• Alpha en marktgevoeligheid: De meeste portefeuilles presteerden onder hun benchmarks na risicocorrectie, zoals blijkt uit negatieve alpha-waarden. Dit benadrukt de moeilijkheid om consistent extra rendement te behalen in de volatiele cryptomarkt. Alleen Blockrise behield een positieve alpha, wat wijst op strategische outperformance.
• Diverse strategieën leiden tot diverse resultaten: De allocaties van de portefeuilles en risicoprofielen hadden een significante invloed op de uitkomsten. Beheerders met hogere bètawaarden vertoonden over het algemeen een hogere gevoeligheid voor marktbewegingen, maar behaalden niet noodzakelijkerwijs proportionele rendementen, wat het belang benadrukt van het balanceren van blootstelling aan risico met effectieve markttiming en diversificatie.

Totaal rendement

Bent u een Nederlandse crypto vermogensbeheerder?
Voel u vooral vrij om contact op te nemen met support@blockrise.com en uw data te delen met ons, wij voegen u graag toe aan ons onderzoek.